Используемая в торговле на реальных деньгах должна быть полностью изучена трейдером. Но не всегда и не все понимают смысл тех или иных параметров системы, и когда она начинает приносить убытки, не могут определить причину изменения в её поведении. Так как рынок изменчив, то время от времени любую торговую систему также надо изменять, подстраивать под новые условия. К примеру, изменить настройки индикаторов во время застоя рынка, которому предшествовало активное движение, тайм-фрейм или скорректировать другие моменты, чтобы возобновить прибыльную торговлю.
Компанией StrategyQuant была создана уникальная в своём роде программа EA Analyzer , предназначенная для проведения глубокого анализа торговых систем, как ручных, так и автоматических. Анализ осуществляется на основе отчетов, полученных в . На официальном сайте StrategyQuant можно скачать демо-версию программы, на сайте сайт представлена бесплатная, более ранняя версия, которая отличается незначительно, но пользоваться ею можно неограниченное время.
Чтобы использовать тестер стратегий EA Analyzer для анализа своих торговых систем, необходимо разобраться в программе, её интерфейсе, функционале. Этому и будет посвящена данная статья.
Особенности программы EA Analyzer.
Итак, скачать программу вы можете по следующей ссылке:
Скачать ea-analyzer.rar (cкачиваний: 745)
После скачивания проводится стандартная процедура инсталляции программы на компьютер. Выглядит установленная программа следующим образом (изображение можно увеличить кликом):
Рис. 1. Интерфейс программы EA Analyzer.Меню программы содержит 9 блоков, каждый из которых имеют определенную функцию. Чуть ниже мы пройдемся по всем вкладкам.
Отличительная особенность EA Analyzer - осуществление более развернутого анализа результатов торговой системы по сравнению со стандартными возможностями торгового терминала MT4. Также она позволяет делать сводные стейтменты работы экспертов для нескольких торговых инструментов, одновременно совмещая результаты работы всех советников в одном отчете. Отчет содержит подробные статистические характеристики торговли, в частности, недоступные в отчете, получаемом в терминале MetaTrader 4: месячная и годовая прибыльность системы, графики прибыли, убытков, в зависимости от дня недели, часа входа в рынок, количество сделок по часам, длительность сделок и другие данные в графической форме.
После того, как торговая система прогоняется в торгового терминала MetaTrader 4, его необходимо сохранить в формате.htm . Файл с отчётом загружается в программу путём нажатия на кнопку Load и выбора файла через форму загрузки данных (изображение кликабельно):
Рис. 2. Загрузка отчета работы советника в программу EA Analyzer. Сразу после загрузки формируется анализ работы системы на истории. Более подробно ознакомимся со значениями, которые представлены в полях анализатора.
Функционал EA Analyzer.
В первом информационном блоке Overview представлена информация по показателям, описывающим общую картину результатов анализа, в частности:
- - Total Profit - общая прибыльность системы (в пунктах, в процентах и в валюте);
- - Profit in pips - общая прибыль в пунктах;
- - Yearly avg profit - среднегодовая доходность. Показатель будет информативен только в том случае, если торговля все время велась одним ;
- - Yearlyavg % return - средняя годовая доходность в процентном отношении к депозиту;
- - # of trades - общее количество сделок;
- - Sharpe ratio - статистический коэффициент, второстепенная характеристика счета;
- - Profitfactor - основной статистический показатель, своего рода - фактор доходности стратегии. При значении меньше 1,6 считается, что стратегия не эффективна. При значении больше 3 - стратегию можно отнести к агрессивным, а значит - к опасным;
- - Return/DDratio - отношение средней прибыли к просадке. Чем меньше значение - тем больше сделок "пересиживаются". Чем показатель выше - тем лучше;
- - Winning percentage - процент выигрышных сделок по отношению в общему их количеству;
- - Drawdown - абсолютная просадка депозита по стратегии;
- - % drawdown - абсолютная просадка в процентном выражении;
- - Daily avg profit и Monthly avg profit - средняя дневная и месячная прибыльность. Может выражаться в валюте, пунктах или %;
- - Average trade - средняя сделка. Отрицательное значение говорит о неэффективности системы;
- - Annual %/MaxDD% - процентное отношение прибыли от начального депозита к просадке Все высчитывается в процентах. Определяет эффективность стратегии;
- - R expectancy - матожидание относительно среднего риска;
- - Rexpectancyscore - предыдущий показатель делится на количество совершенных сделок;
- - Strategy quality number - рейтинг качества, который присваивает программа стратегии, на основе статистических характеристик;
- - SQNscore - аналогичен предыдущему показателю, только привязывается к количеству сделок (увеличьте скрин при необходимости):
Ниже представлен блок STATS со своим набором параметров:
- - Wins/lossesratio - отношение сделок, закрытых с прибылью, к убыточным;
- - Payoutratio (avgwin/loss) - отношение средней прибыли к среднему убытку;
- - Average # barsintrade - среднее количество баров в одной сделке, то есть на протяжении скольких свечей в среднем открыта одна сделка;
- - Z-score - определяет отклонение от среднего значения результата операции. При положительном значении после прибыльной сделки идёт убыточная, при отрицательном значении - после прибыльной опять идёт прибыльная сделка. Чем показатель больше нуля, тем выше вероятность сказанного;
- - Expectancy - показатель, характеризующий матожидание системы, и показывающий среднюю прибыльность каждой сделки в перспективе;
- - Deviation - среднее квадратичное отклонение от матожидания. Чем показатель меньше, тем лучше, тем плавнее график прироста будет у системы;
- - Stagnation in days - стагнация в днях, то есть сколько дней система работает с доходом, равным нулю;
- - Stagnationin - стагнация, выраженная в процентах по отношению к общему времени работы стратегии (скрин кликабелен):
В блоке ниже можно увидеть уже знакомые характеристики, которые выдаёт отчет в терминале MT4. Разве что новым окажется показатели Avg # ofbarsinlosses и Avg # ofbarsinwins , выражающие среднее количество баров в убытке и прибыли. ещё ниже строится таблица с распределением прибыли/убытка не только по месяцам, но и по годам. Следующая вкладка в главном меню - Лист сделок (List of Trades). Здесь будет отображаться таблица, напоминающая отчет из платформы MT4, в котором собираются все сделки, упорядоченные по дате. Таблица состоит из следующих блоков:
- - Ticket - тикет ордера;
- - Symbol - символ торгового инструмента;
- - Timeframe - тайм-фрейм графика;
- - Type - тип ордера;
- - Opentime - время открытия сделки;
- - Openprice - цена открытия сделки;
- - Size - размер сделки в лотах;
- - Closetime - время закрытия ордера;
- - Closeprice - цена закрытия ордера;
- - Timeintrade - время, в течение которого сделка находилась в рынке;
- - Cumulative P/L ;
- - P/L in money - результат сделки, выраженный в валюте;
- - Cumulative money P/L ;
- - P/L in pips - соотношение прибыли к убытку в пунктах;
- - Cumulativepips P/L ;
- - P/Lin % - соотношение прибыли к убытку в процентах;
- - Cumulative P/L % ;
- - Comment - комментарий к ордеру (изображение увеличивается):
Клик по кнопке Manage view вызывает окно, функционал которого позволяет изменять вид данной таблицы и выводить на экран только те параметры, которые интересны трейдеру. Третья вкладка - Equity chart . Здесь будет отображаться график баланса, причём, если трейдер загружал несколько отчетов в рамках одного портфолио, то и отображаться будут все отчеты. Можно выбрать отображение графика только для сделок на продажу или на покупку, включить или отключить выделение периода, когда наблюдалась стагнация, способ отображения просадки (отображать/не отображать, в денежном эквиваленте, в пунктах или процентом отношении). Установка галочки для drawlines отвечает на построение трендовой линии на графике (изображение можно увеличить):
Рис. 6. Вид графика баланса в программе EA Analyzer. Особый интерес вызывает блок Анализ торговли. Здесь представлен график доходности по годам. Функционал раздела позволяет выбрать любой из 20 видов графиков для отображения необходимой статистической информации (увеличьте при необходимости):
Рис. 7. Графики со статистическими характеристиками системы. Вывести на экран в графическом виде можно информацию по таким показателям, как:
- - Tradesbyhour/weekday/day/month/year - количество торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам;
- - Tradesbyduration - сделки по длительности их пребывания на рынке;
- - P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration - прибыль/убыток по часам/дням недели/дням месяца/месяцам/по длительности;
- - Longvsshorttrades - соотношение сделок на покупку к сделкам на продажу;
- - Longsvsshorts P/L - соотношение профит факторов сделок на покупку к сделкам на продажу;
- - Profit/loss - соотношение прибыли к убытку;
- - Longprofit/loss и Shortprofit/loss - соотношение общей прибыли к убытку только для сделок на покупку или только для сделок на продажу;
- - Wins/lossesbyhour, day, weekday, month - прибыльные и убыточные сделки по часам, дням, месяцам;
- - Wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month - прибыль и убыток в валюте также в зависимости от периода.
Финальный отчет может содержать 6 различных графиков.
Следующий раздел - Настройки (Settings). Здесь будут отображаться настройки советника, если в программу был загружен отчет работы автоматического эксперта. Если в программе анализируется ручная стратегия, то будет отображен только начальный депозит. При установке пользовательского начального депозита в поле Initialdeposit , необходимо будет пересчитать характеристика для отчета, кликнув на кнопку Recomputestats .
В блоке под названием Monte Carlo можно запустить анализ системы по методу Монте Карло, который осуществляет проверку советника на устойчивость при изменении тех или иных настроек:
Рис. 8. График показателей системы после анализа по методу Monte Carlo . Это позволяет оценить систему в условиях, более приближенных к действительности. Алгоритм может использоваться в двух вариантах:
- - поменять местами сделки в случайном порядке. Такой подход демонстрирует поведение системы, если бы рынок был немного иным. Проводится такой анализ для того, чтобы оценить пределы максимальной просадки;
- - параметром probability можно задать пропуск некоторого количества сделок, выбранных случайным образом. Имитация случая, когда трейдер их пропустил по той или иной причине.
Методы можно использовать как по одному, так и совмещая их. В окне слева будет отображаться график возможных вариантов развития событий. Чем линии графика ближе к основной линии, тем система устойчивее.
Интересные возможности программы реализованы в блоке What if scenario? (Что, если бы сценарий?) - как изменилась бы доходность системы, если бы поменялся её сценарий. Установить можно следующие исключения:
- - торговля только в определенные дни;
- - торговля только в определенные часы;
- - осуществление сделок только на покупку или только на продажу;
- - исключение из отчета сделок с максимальной/минимальной прибылью;
- - исключение сделок, находящихся на рынке в одно и то же время;
- - не принимать во внимание в отчете операции по пополнению счета и снятию средств, а также сделки с нулевым результатом;
- - использовать в отчете только каждую вторую сделку;
- - использовать определенное количество сделок в течение дня;
- - использовать фиксированный лот (кликните, чтобы увеличить):
Возможно, при некоторых исключениях система будет показывать большую эффективность и прибыльность.
В разделе Equity control (Контроль эквити) отображается график, на котором можно следить за уровнем эквити. Контроль осуществляется на основе индикаторов, нанесенных на график. Основное предназначение данной функции - улучшение производительности системы, уменьшение просадок:
Рис. 10. График в разделе Equity control . В разделе Portfolio Analysis (Анализ портфеля) представлена возможность анализа корреляции сделок одновременно из нескольких отчетов, загруженных в программу. Также здесь выводится информация о количестве сделок, открытых одновременно на нескольких инструментах.
Если вы разбирайтесь в программировании, то полезным окажется встроенный в программу редактор QuantEditor . В нем можно запрограммировать собственный сценарий, который можно использоваться при анализе в разделах Monte Carlo или What if scenario? . Редактор открывает широкие возможности для более качественного анализа торговой системы.
Программа EA Analyzer будет полезна для тех трейдеров, кто желает максимально усовершенствовать свою стратегию и разобрать свои ошибки для достижения наилучших результатов торговли.
Для глубокого анализа стратегий и автоматических торговых советников на основе отчетов из платформы МТ4.
Нам необходимо загрузить в анализатор отчет, который мы получили прогнав наш советник в тестере стратегий МТ4 и сохранив его в формате.htm. Анализатор распознает 4 различных формата отчетов, 2 из которых уникальные форматы продуктов StrategyQuant и 2 формата платформы МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о ваших реальных сделках на счете (Account History).
Сразу после загрузки мы получаем полный анализ работы советник на истории. Пройдемся по основным значимым полям анализатора, и выясним что нам это дает.
Первый блок информации выдает нам показатели описывающие общую статистическую картину (перечислю самые значимые показатели) – общая прибыль (в $ и пунктах), среднегодовая доходность, количество сделок, профит-фактор, процент прибыльных сделок, просадка (в $ и % к балансу), средние показатели прибыли (в день, месяц, на одну сделку).
Второй блок выдает дополнительные характеристики торговли, здесь интересны показатели стагнации, которые отсутствуют в стандартном отчете МТ4.
Третий блок показывает нам отчет по торговле с разбивкой по месяцам и годам.
Следующий блок анализа выдает нам список всех совершенных сделок, от стандартного списка МТ4 отличается тем, что дополнительно выдает информацию о времени удержания позиции и нарастающем общем результате (в пунктах, деньгах, процентах).
Блок графика свободных средств, показывает очень интересную информацию – а именно период стагнации в днях, период, в течение которого система находилась в убытке и просадку. График можно вывести отдельно для коротких или длинных сделок.
Обширный блок Анализ торговли, в котором 6 настраиваемых гистограмм. Очень интересный, на мой взгляд, блок, сейчас объясню почему. В этом блоке в любом окне можно вывести 24 различные гистограммы статистики. Наиболее важный – прибыль/убыток разбитый по часам и по дням недели. Давайте посмотрим на эти графики.
На них мы наблюдаем, что за 4 года статистики, в среднем мы получали убыток в понедельник, вторник дней недели и сделки открытые в 3,4, 6,7, 9, 10, 13, 19. Логически можно прийти к выводу, что основной убыток образовывался во время торговли в Сиднейскую сессию. Вот тут мы сразу переходим к блоку «Что если сценарий». Мы убираем торговлю в ночное время, когда открыт Австралийский рынок (мы помним, что наша рассматриваемая пара AUDCAD) и запускаем сценарий «Что будет если…».
В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.
Если мы кликнем на него, то он активируется и выдаст нам такой же подробный анализ, как и первоначальный вариант. Но даже при первом взгляде видно, что если мы введем в наш советник дополнительный фильтр торговли по определенным часам, то даже при том, что количество сделок снизилось на 40%, прибыль увеличилась на 29%, а просадка снизилась почти вдвое. Давайте активируем новый отчет и перейдем на график свободных средств.
Из первоначальный 421 дня стагнации счета, у нас осталось только 309. 4 дополнительных прибыльных месяца. Данная опция позволяет не только улучшить советник, но также может показать вам в какие часы или дни недели не стоит торговать ручными торговыми системами, вы это увидите если загрузите отчет о проведенных вами сделках из терминала МТ4.
Блок установок позволит вам получить информацию о том, что было если бы начали торговлю с иного чем в отчете начального депозита. Надо только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».
Следующий блок называется в честь известного своим игорным бизнесом княжества «Монте-Карло». К сожалению, в бесплатной версии программы этот блок, по своим возможностям, урезан до минимального размера, что даст пользователю только ознакомиться с ним, но не использовать его на полную силу.
Метод Монте-Карло математический метод оценки риска и стабильности результата системы. Он оценивает результат, который будет, если произойдут отклонения в вашей системе торговли. Он позволяет понять является ли стратегия надежной, какую прибыль/просадку вы можете получить, и стоит ли торговать по этой стратегии вообще. Например, ваша система дает 60% прибыльных сделок при 10% просадке по результатам беэктеста, т.е. вы знаете, что у вас 60% прибыльных сделок на 40% убыточных, но вы не знаете в каком порядке они придут, программа переставляет местами сделки случайным образом и вы можете получить результат, где ваша просадка будет 30%. Запустим расчет на нашем примере.
В результате расчета, в левой колонке мы видим, что с вероятностью 95% мы получим более низкую доходность при более высокой просадке, но все равно приемлемую для нас, т.е. наша система стабильна. Конечно, для полной картины нам необходимо иметь полную версию анализатора, т.к. маленького кусочка недостаточно для достоверной информации.
Еще одна коммерческая фишка доступная только для ознакомления в бесплатной версии, называется контроль капитала. На официальном сайте пока еще не появилась статья о использовании данной функции, но вероятнее всего она дает возможность рассчитать эффект от применения в качестве ограничителя убытков Скользящую среднюю (МА), Ленты Болинджера (ВВ) или Ichimoku Kjun-Sen, периоды которых можно подбирать и сразу получать результаты. В нашем случае, применив Ichimoku мы смогли сократить время стагнации системы с 401 дня до 140 дней, что очень даже здорово. Это означает, что если мы впишем в наш советник стоп-лосс по этому индикатору, мы получим существенное улучшение нашей системы.
Статистика очень важна для системных и алгоритмических трейдеров. EA Analyzer Pro – это программа анализа Форекс торговли, которая предоставляет расширенные результаты тестирования советников и ручных ТС. Безусловно, советники торговых терминалов выдают подробный отчет и показывают график эффективности торговли, однако, такие программы для тестирования Форекс систем, как Ea Analyzer, способны отображать намного больше информации, которая поможет изменить подход трейдера к своей системе и держать под контролем временные просадки депозита.
Скачать Форекс программу бесплатно можно в конце данного обзора или на сайте разработчика. Прежде чем приступить к описанию самой программы, в нее следует загрузить результаты сделок советников или стратегий. Для удобства можно использовать торговый .
Все примеры приводятся на сборке 3.0.0, однако на сегодняшний день есть и обновленные версии. Также можно обратить внимание на Ea Analyzer на русском языке, которая зарекомендовала себя, как надежная Форекс программа для торговли и аналитики. Безусловно, форекс-программа на русском языке несколько отличается от оригинала, но по функциональности не уступает ему. Ea Analyzer скачать бесплатно можно на официальном сайте – предоставляются версии со сборкой 3.0.0 для 32-х и 64-х битной операционной системы ПК. Также ЕА Analyzer можно скачать в торрент.
Программа Analyzer: загрузка данных
В первую очередь нужно открыть торговый терминал и кликнуть на иконку «Тестер стратегий» или набрать команду Ctrl+R. После чего в нижней части терминала появится окно советника, которое следует настроить по своему усмотрению. Основные настройки следует произвести в следующих вкладках:
- Советник (выбор советника или индикатора);
- Символ (торговый инструмент);
- Модель (рекомендуемая настройка «Все тики»);
- Дата (установка периода тестирования системы);
- Свойства эксперта (меню, позволяющее изменять депозит, объем лота и прочие важные параметры);
- Временной период (таймфрейм).
После настройки всех параметров, следует нажать кнопку «Старт», дождаться окончания теста и перейти во вкладку «Результаты». Далее, можно выбрать интересующие результаты и сохранить их в формате HTML в любую удобную папку.
Также допускается сохранение нескольких отчетов, пробуя советник с разными настройками или с другими валютными парами.
Ea Analyzer: как пользоваться
Для загрузки данных следует открыть окно анализатора и выбрать вкладку «Load».
После нажатия иконки появится окно, в котором следует выбрать интересующие результаты и загрузить их в анализатор.
Интерфейс анализатора
Для того чтобы трейдер смог полноценно пользоваться данной программой, следует подробно описать ее интерфейс.
Верхние иконки:
- Load – позволяет загрузить отчеты о стратегиях;
- Results in money – изменение отображения финансового результата (пипсы, проценты, депозит);
- Our other products – список других разработок компании;
- Quant Editor – доступ в редактор, позволяет изменять исходный код.
В первую очередь следует рассмотреть отображающиеся данные с торговли:
- Выбор отчета по дате;
- Суммарный доход;
- Заработок в пипсах;
- Усредненная годовая прибыль;
- Усредненная прибыль в процентном соотношении.
Обозначение иконок с подробной статистикой:
- Количество ордеров;
- Коэффициент Шарпа;
- Эффективность торговли. (При значении менее 1 торговля считается неэффективной);
- Соотношение среднего заработка к убыткам;
- Соотношение прибыльных трейдов к общим – желательно, чтобы данные показывали значение более 50%;
- Просадка;
- Просадка в процентах;
- Среднедневная прибыль;
- Среднемесячный доход;
- Усредненная прибыль со сделки;
- Процентное отношение дохода к просадке;
- Математическое ожидание – чем цифра меньше, тем лучше;
- Математическое ожидание, зависящее от количества трейдов;
- Показатель качества торговли;
- Показатель рейтинга торговли – можно изменять количество сделок, что будет менять показатели рейтинга.
Воспользовавшись скроллингом, можно увидеть подробную статистику, отображающую следующие данные:
- Количество прибыльных сделок к убыточным;
- Отношение средней прибыли к среднему убытку;
- Мера отклонения от среднего значения;
- Количество дней стагнации – когда торговля не приносила прибыль;
- Процент стагнации – показывает эффективность торговли;
- Распределение прибыли и убытков по месяцам.
Также нужно обратить внимание на другие закладки программы.
List Of Trades
Данная закладка показывает параметры совершенных сделок, а в частности:
- Валютную пару;
- Таймфрейм;
- Направление рыночного ордера;
- Время открытия позиции;
- Цена котировки на момент открытия позиции;
- Объем лота;
- Время выхода из позиции;
- Цена на момент закрытия ордера;
Также в данной графе можно ознакомиться с информацией о прибыльности сделок в процентном соотношении, пунктах и в денежном эквиваленте.
Equity chart
Данная вкладка показывает график эффективности торговой системы или советника. Информация отображается в виде ломаной линии. В данный график можно включить сразу несколько отчетов и провести анализ эффективности нескольких стратегий одновременно. Также есть настройки сделок, позволяющие выбрать позиции исключительно на покупку или продажу.
Trade analysis
Достаточно информативная и полезная закладка для трейдера. В ней можно наблюдать, какие часы были прибыльные или убыточные в торговле, а также положительные и отрицательные дни недели.
Нажав на небольшой флажок, можно проанализировать гистограмму, в которой отображается прибыль, коэффициент прибыли коротких и длинных сделок за год, по дням недели и т.д.
Settings
Настройки советника. В тех случаях, когда трейдер анализирует ручную торговлю, то в данном окне будет отображаться только начальный депозит.
Monte Carlo
Данная закладка позволяет проверить торговую систему на устойчивость. Есть возможность поменять местами ордера или исключить некоторые из них в случайном порядке в пределах определенного количества процентов. После тех или иных изменений стратегии, инвестору легче подобрать оптимальные настройки советников или модернизировать механическую торговую систему.
What if scenario
Данные настройки позволяют исключить из стратегии определенные торговые дни. Также можно добавить ограничения в виде открытия ордеров на покупку или продажу. Стоит заметить, что данная функция может служить отличным фильтром и позволяет выявить неэффективную торговлю в той или иной ситуации.
Подведение итогов
Как понятно из обзора, Ea Analyzer для Windows является мощнейшим инструментом, благодаря которому можно повысить квалификационные навыки торговли, отфильтровать неблагоприятное время для открытия позиций и выбрать эффективный торговый инструмент с максимальным математическим ожиданием.
Тестирование и адаптация – важнейшие этапы создания стратегий и автоматических торговых систем. Новейшая разработка от компании StrategyQuant EA Analyzer – бесплатная аналитическая программа для многофакторного анализа торговых стратегий и автоматических торговых советников на базе отчетов из тестера стратегий терминала МТ4.
Тестирование любого программного модуля, который вы собираетесь применять в своей торговле на Форекс, должно быть выполнено особенно тщательно и на истории котировок не менее 2-3 лет. EA Analyzer позволяет проанализировать работу советника или торговой стратегии в различных условиях: на разных инструментах или ночью, на открытии рынка или в пятницу, а также смоделировать колебания котировок в случайном порядке.
Модуль анализатора выполнен в виде простого в использовании инструмента, в который можно свободно загрузить из MetaTrader4 отчет из тестера стратегий и выполнить расчеты расширенной статистики, например, коэффициент Шарпа, периодическое исполнение (час, день, месяц, неделя), работу стратегии или советника в реальном времени застоя и другие параметры.
Программа абсолютно бесплатная, для установки просто скачиваем инсталляцию по ссылке http://www.strategyquant.com/eaanalyzer/ . Общий вид программной оболочки:
Для проведения тестирования необходимо загрузить в анализатор, сохраненный в формате *.htm отчет, полученный после обработки в тестере стратегий МТ4. EA Analyzer распознает 4 формата отчетов: 2 своих уникальных формата продуктов StrategyQuant и 2 вида отчетов терминала МТ4 – отчет из тестера стратегий (Strategy Report) и отчет о реальных сделках (Account History).
Основные блоки информации анализатора
Практически сразу после загрузки автоматически выполняется полный анализ истории работы советника.
Первая группа данных дает нам показатели общей статистики, самые значимые из которых – общая прибыль (в пунктах и в $), среднегодовая доходность, профит-фактор, общее количество и % прибыльных сделок, общая и текущая просадка в $ и % к от баланса, средняя прибыль: за период (день, месяц, год) и на одну сделку.
Второй блок содержит дополнительные характеристики, из которых наибольший интерес вызывают показатели стагнации (этих данных в отчете МТ4 нет!).
Третья группа данных блок представляет собой обычный торговый отчет с распределением по периодам. Далее следует блок анализа со списком всех совершенных сделок, но, в отличие от отчета МТ4, он содержит дополнительную информацию о времени работы позиции и общий результате нарастающим итогом (в пунктах, деньгах, процентах).
График свободных средств, показывает период стагнации (в днях), период убытков и просадки торговой системы. Его можно вывести для коротких/длинных сделок отдельно.
Уникальный блок «Анализ торговли», который позволяет в любом окне выводить 24 вида гистограмм различной статистики, и самый важный - прибыль/убыток по периодам (час, день, день недели).
На данном примере видно, что за 4 года расчетной статистики, убыточными были понедельник и вторник, а также сделки открытые в 4, 6,7,10, 13, 19. Возможно, наибольший убыток приносила именно ночная (на бирже в Сиднее) сессия.
Блок сценария, блок установки и метод Монте-Карло в StrategyQuant EA Analyzer
И вот тут в работу включается блок сценариев «Что, будет если…». Можно убрать из расчета работу в период австралийского рынка (в примере – рассматривается пара AUDCAD на часовом периоде) и получаем:
В результате обработки сценария мы получаем альтернативный вариант отчета.
Если его активировать, то он выдает подробный анализ, такой же, как и первоначальный вариант. Но при внимательном анализе видно, что дополнительный фильтр для данного советника (торговля по определенным часам), снижает количество сделок на 40%, но прибыль при этом выросла на 29%при одновременном уменьшении просадки на 50%. Получаем новый график свободных средств.
Из первоначального количества убыточных дней (421) осталось только 309. То есть использование данного блока анализа позволяет усовершенствовать советник и выбрать наилучшие периоды для торговли.
В блоке установок можно поменять исходную информацию о начальном депозите - только ввести сумму и нажать кнопку «Recompute stat».
В честь центра игорного бизнеса назван блок «Монте-Карло», но бесплатной версии он, к сожалению, урезан до минимальных возможностей – можно только слегка познакомиться. Метод Монте-Карло – знаменитый математический метод оценки системы по критериям риск/ стабильность - оценивает возможный результат при отклонениях в торговой системе. Анализируется надежность, возможная прибыль/просадка и прочие параметры. Если, скажем, система дает соотношение прибыльных сделок 60/40 при 10%-ной просадке, программа моделирует замену сделок случайным образом, и вы сможете оценить результат при просадке в 30%.
То есть, в результате расчета, с вероятностью 95% получается более низкая доходность при более высокой просадке, но - все равно в разумных пределах.
Применение стандартных индикаторов
Есть одна возможность, доступная только в коммерческой версии, а в бесплатной – только для ознакомления. Специальная функция позволяет возможный эффект применения скользящей средней (МА), Ленты Болинджера (ВВ), Ichimoku Kjun-Sen и других индикаторов в роли ограничителя убытков, для которых можно менять периоды и сразу выполнять пересчет. То есть если вписать в советник стоп-лосс по стандартному индикатору, то можно значительно улучшить результат.
И, наконец, наиболее интересная опция программы EA Analyzer, которой нет в MT4, – возможность объединения нескольких советников или торговых стратегий в один «программный» торговый портфель в МТ4. Для примера можно взять несколько разных валютных пар, загрузить их в анализатор, и после активации получить сводный отчет со всеми возможными функции анализа, указанными выше:
Информация о взаимной корреляции торгуемых пар и количестве параллельных сделок по портфелю формируется на отдельной вкладке таблицы данных:
В настоящее время, кроме общеизвестной EA Analyzer 2.0.1 доступна версия 3.0.1 в 32-битном и 64-битном варианте, также - бесплатная и коммерческая версии. Версия 3.0.1. требует гораздо больше технических ресурсов, но содержит некоторые дополнительные функции, а также поддерживает большее количество форматов данных для импорта.
Для программной разработки советников/ стратегий и для профессиональных аналитиков предлагается профверсия SQ EA AnalyzerProf.
Программа EA Analyzer представляет собой необходимый для каждого трейдера инструмент с уникальными методиками для анализа статистики реальных и демо-счетов и поможет вам избежать ошибок при разработке и применении средств автоматизации торгов на финансовых рынках.
Формирование торговой стратегии требует учет множества критериев, о которых мы редко задумываемся. Для примера подавляющее большинство трейдеров при разработке торговой тактики уделяют внимание точке входа и в лучшем случае выхода.
Однако мало кто из нас задумывается о прибыльности тактики в зависимости от торговой сессии, дня и даже сезона. Также мало кто из трейдеров обращает внимание на длительность сделки, а это очень важная характеристика, о которой вспоминают не в одной биржевой книге.
Ведь все банально просто – удачная сделка практически с первых минут в плюсе, когда многодневные зависшие ордера приносят только убытки.
Естественно если мы не обращаем внимания на все эти факторы в процессе разработки стратегии, то в момент, когда тактика начинает давать сбой и приносить убытки, мы тут же от нее отказываемся и ищем что-то новое.
Однако если бы мы провели ее более глубокий анализ, то могли бы устранить недостаток, причем даже улучшить стратегию многократно.
EA Analyzer – это программа для проверки торговой стратегии форекс , с помощью которой можно проанализировать историю ваших операций и выявить сильные и слабые стороны тактики, а также сделать более глубокий анализ для того чтобы улучшить стратегию. EA Analyzer позволяет выяснить, насколько стабильна ваша тактика, в случае если на рынке изменятся рыночные условия, причем вы сможете с легкостью смоделировать данную ситуацию.
Установка программы EA Analyzer
EA Analyzer является независимой программой, поэтому ее установка не чем не отличается от установки игр и программ на ваш компьютер. Следует отметить, что в конце статьи вы найдете архив для скачивания, в котором находится две версии программы, а именно для 32 либо 64 битной версии Windows.
Обязательно устанавливайте только ту версию, которая стоит сугубо у вас на компьютере, поскольку программа попросту выдаст ошибку и не запустится. Также стоит понимать, что EA Analyzer англоязычная программа, поэтому у вас на первом этапе могут возникнуть трудности в ее эксплуатации. Итак, после запуска программы вы получите вот такой вид:
Работа с программой. Базовые функции
Для того чтобы программа начала проводить анализ вашей торговой стратегии ей понадобятся исторические данные по сделкам. Вы можете загружать отчеты как в CSV формате, так и формате который нам выдает отчет МТ4. Итак, первым делом сформируйте отчет за интересующий период в торговом терминале МТ4.
Следующим шагом вам потребуется нажать на кнопку «Load», после чего появится дополнительное окно в котором вам потребуется выбрать путь нахождения на вашем компьютере отчета МТ4.
После загрузки EA Analyzer автоматически проанализирует данные стратегии. В верхней строке можно увидеть девять различных вкладок, открыв которые вы можете познакомиться с важной информацией а также провести некие эксперименты со стратегией. Итак, давайте разберемся вкратце с основными вкладками и их предназначением.
Вкладка Overview
Первая, а она же самая главная вкладка несет базовую информацию по счету и стратегии, а именно различные математические показатели. Так, вы можете увидеть данные по общей прибыли(total profit), общее количество сделок, коэффициент Шарпа , просадку в пунктах и просадку в процентах, среднюю прибыль за год и среднегодовой процент прибыли, профит фактор, отношение средней прибыли к просадке и многие другие коэффициенты и данные которых нет в стандартном отчете.
Также в этой вкладке вы можете увидеть более конкретную информацию по самой стратегии, а именно математическое ожидание системы, экспозицию, стагнацию в днях и процентах, среднее квадратичное отклонение от математического ожидания и другие.
Вкладка List of trades
Эта вкладка имеет вид таблицы, внутри которой находятся все совершенные вами сделки с их результатами. Собственно данная вкладка необходима лишь для редактирования сделок, к примеру, если вы захотите удалить данные по какой- то сделке или наоборот добавить. От наполненности таблицы сделками напрямую зависит ваш будущий отчет.
Вкладка Equity chart
В этой вкладке вы можете увидеть график вашего баланса, а также просадки. Стоит отметить, что данная вкладка позволяет визуализировать доходность вашего счета, если вы загрузите несколько отчетов, дабы увидеть, как отрабатывает портфель стратегий либо советников.
Вкладка Trade analisys
Данная вкладка особенно полезна, если вы хотите узнать все тонкости ваше стратегии, а также увидеть те моменты, когда стратегия приносит прибыль, а когда убытки. Так, в этом разделе вы можете увидеть информацию в виде диаграмм по длительности сделок, по эффективности стратегии в определенные часы и дни, по соотношению позиций на покупку либо продажу.
Вкладка Monte carlo
В данной вкладке вы можете проверить на устойчивость вашу торговую стратегию, а именно в случае если рыночные условия кардинально изменятся. Для этого применяется специальный алгоритм расчета по методу Монте Карло, в ходе которого вы узнаете вероятную просадку (диапазон в котором будет работать стратегия) а также возможную прибыль.
